Dernière mise à jour le 26/05/2021

Perte maximale cumulée (maximum drawdown)

La perte maximale cumulée (maximum drawdown) est la différence entre un maximum du portefeuille et un minimum postérieur à ce maximum. Il s'agit d'un indicateur de risque de perte du portefeuille pendant une période de temps donnée.

Publiée si elle est supérieure à 5% : pour les portefeuilles qui ont déjà subi une chute de plus de 5%, la Perte maximale subie jusqu'à présent est publiée sur l'espace personnel de chaque client sur la page Résumé du portefeuille, sous le Tableau de rentabilité mensuelle.

Plus important drawdown jusqu'à présent chez Indexa : pour le moment, depuis que nous avons lancé nos services en 2015, la perte maximale cumulée moyenne s'est située entre -9,6% pour le portefeuille 1 de plus de 10 mille euros et -27,9% pour le portefeuille 10 de plus de 10 mille euros, entre le 20/02/2020 et le 23/03/2020, au moment de la crise de la COVID-19.

Nous publions cette donnée pour nous rappeler que les chutes sont normals dans l'évolution d'un portefeuille à long terme, avec le texte suivant :
"Perte maximale subie jusqu'à présent : -20,7% (maximum drawdown)"
"Votre portefeuille a déjà résisté à une baisse de -20,7% [note: pour un portefeuille 6 de plus de 10 mille euros], entre le 20/02/2020 et le 24/02/2020, équivalente à -XXX€ [montant perdu en ce temps sur ce portefeuille]. Nous vous donnons cette information pour vous rappeler, lors des prochaines baisses qui surviendront à un moment ou à un autre, que vous avez déjà connu cette situation et que vous pouvez subir cette nouvelle perte sans effectuer de retrait."


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